ajdmom.mdl_svvj.cov

Covariance for the SVVJ model

Functions

b_n(m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6)
cov(l1, l2, par)
cov_yy(l1, l2)
exp_vn_theta(l)	Expand \((v_n - \theta)^l\)
moment_inner_comb(l1, m0, m1, m2, m3, m4, ...)	Moment for this inner combination in expansion of \(y_n^{l_1}\)
moment_outer_comb(l2, n0, n1, n2, n3, n4, ...)	Moment for this outer combination in expansion of \(y_{n+1}^{l_2}\)
moment_yy(l1, l2)
ve_IEII_IEZIZ(n0, n1, n2, n3, n4, n5)	Derive \((v_n-\theta)^{n_0} e^{-(n_1+n_4)k(n+1)h} \mathbb{E}[I\!E_{n+1}^{n_1} I_{n+1}^{n_2} I_{n+1}^{*n_3} I\!E\!Z_{n+1}^{n_4} I\!Z_{n+1}^{n_5}]\)
ve_IEII_IEZIZ_vn(n0, n1, n2, n3, n4, n5)	Derive \((v_n-\theta)^{n_0}e^{-(n_1+n_4)k(n+1)h} IEII_IEZIZ\) and expand \(v_n-\theta\)